Wilder´s Volatility

Typ: Trendfolger
Einführung:
Aussage:
Welles Wilder errechnet mit diesem Indikator eine Art Volatilität auf Basis der True Range eines Tages.
Formel/Berechnung:
Die True Range wird in einigen Indikatoren, etwa dem DMI, verwendet, um Tage mit einer geringen Tages-Handelspanne, aber einem großen Abstand zum Vortagesschluss (Gap) korrekt in die Berechnung der Volatilität einfließen zu lassen. Die True Range ist immer positiv und stellt das Maximum der drei folgenden Formeln dar:

1.)Tageshoch heute minus Tagestief heute
2.)Tageshoch heute minus Schlusskurs gestern
3.)Tagestief heute minus Schlusskurs gestern

Auf dieser True Range wird ein GD gebildet, wobei Wilder einen einfachen 14-Tage-GD empfohlen hat.
Das Ergebnis ist die "Average True Range" (ATR). Die Aneinanderreihung der ATR ergibt den "Wilder´s Volatility". Da die True Range immer positiv ist, ist auch die Wilder´s Volatility immer positiv.
Interpretation:
1. Messen der True Range (TR)

2. ATR = MAx (TR)

3. Wilder’s Volatility = ATRt + I

I = Wilder’s Volatility Vortag

Verwandte Indikatoren:
Die Wilder´s Volatility liefert keine eigenständigen Signale. Ein steigender Indikator-Verlauf signalisiert lediglich eine steigende Volatilität, während ein fallender Verlauf auf eine abnehmende Volatilität hinweist.
Directional Movement Indikator, Chaikin´s Volatility
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